Αρχικά στη θέση του το ανάκτορο Ajuda ήταν ξύλινο κτίριο, που χτίστηκε για τη βασιλική οικογένεια, η οποία αποφάσισε να μετακομίσει εδώ μετά το σεισμό του 1755. Αυτό το κτίριο είναι ακόμα ονομάζεται "Βασιλική καλύβα" ή "Ξύλινο παλάτι". Πυρκαγιά κατέστρεψε το 1795 έτος και στη θέση του χτίστηκε ένα πέτρινο παλάτι.

Το κτίριο έχει αρχίσει κατασκευαστεί υπό την καθοδήγηση του αρχιτέκτονα Manuela Ситано de Susa, ο οποίος σχεδίαζε να το κάνει σε στυλ τέλη του μπαρόκ - ροκοκό. Λίγο αργότερα, η κατασκευή συνεχίστηκε αρχιτέκτονες José da Costa και Francisco Xavier του fabry, αλλά ήδη κατασκευάσει ένα κτίριο σε νεοκλασικό στυλ. Η κατασκευή του συνεχίστηκε μέχρι το 1807 και δεν είχε τελειώσει. Το παλάτι είχε καταληφθεί από τα στρατεύματα του Ναπολέοντα, καθώς και η βασιλική οικογένεια αναγκάστηκε να φύγει από την Πορτογαλία και να καταφύγει στη Βραζιλία. Η κατασκευή συνεχίστηκε αργά, μερικές останавливалось, εμφάνιση παλάτι έχει αλλάξει δεδομένου ότι σε κάθε στάδιο της κατασκευής ήταν άλλος αρχιτέκτονας. Το 1826 το παλάτι και πάλι έγινε βασιλική κατοικία. Το 1910 το παλάτι έχει κλείσει μετά την ανακήρυξη της Δημοκρατίας και άνοιξε ως μουσείο το 1968.

Το μουσείο έχει μια μεγάλη συλλογή έργων τέχνης, ξεκινώντας από το XV και τελειώνει με το ΧΧ αιώνα. Οι αίθουσες του παλατιού είναι διακοσμημένα με έπιπλα σε στυλ Λουδοβίκου XV, ταπετσαρίες και αγάλματα. Στο παλάτι πολλές εξωφρενικές αντικείμενα διακοσμητικής τέχνης. Είναι η αφθονία της πολυτέλειας ήταν αποτέλεσμα της πρωτοφανούς πλούτου στο XVIII αιώνα, όταν για πρώτη φορά στη Βραζιλία έχουν ανοίξει τα διαμάντια. Χτύπησε με μεγαλοπρέπεια το Χειμερινό κήπο, αίθουσα Χορού, δωμάτιο Πρέσβη, καθώς και Επίσημων και την αίθουσα του Θρόνου.

Μέχρι στιγμής το Παλάτι χρησιμοποιείται από την κυβέρνηση της Πορτογαλίας για τη διεξαγωγή επίσημων τελετών.